Riadenie likvidity banky

Cieľ kurzu

Kurz poskytuje praktický prehľad a odborné znalosti v oblasti riadenia aktív a pasív banky (ALM), so zameraním na likviditu, vnútorné oceňovanie (FTP) a vzťahy s Treasury, risk managementom a controllingom. Účastníci získajú ucelený pohľad na súvislosti medzi štruktúrou súvahy, úrokovým a likviditným rizikom a regulačnými požiadavkami. Praktická časť kurzu zahŕňa simulácie výpočtov na ALM modeli, ktoré ilustrujú vplyv rozhodnutí na ziskovosť a stabilitu banky.

Obsah

1. Úloha ALM v banke – prepojenie s Treasury, risk manažmentom a kontrolingom

• Strategická úloha ALM v rámci riadenia banky
• Komunikácia a rozhodovacie väzby: ALCO, Treasury, Risk, Controlling
• Vplyv ALM na výnosy, náklady a kapitál

2. Vnútorné oceňovanie a FTP (Funds Transfer Pricing)

• Zásady nastavenia FTP pre riadenie likvidity (FTP-LQ)
• Kontingenčné prirážky a ich význam v stresových scenároch
• Prispôsobenie FTP pre rôzne typy produktov (bez splatnosti, opčné produkty, atď.)
• Využitie FTP na alokáciu nákladov a meranie profitability

3. Meranie likviditného rizika a výnosov z likvidity

• Identifikácia a kvantifikácia likviditného rizika pomocou FTP-LQ
• Výpočty profitability z likviditných mismatchov
• Princíp tvorby likviditnej rezervy (bufferu)

4. Riadenie likvidity – metódy, nástroje, ukazovatele

• Mapovanie súvahy: modelovanie položiek bez splatnosti pomocou replikačných portfólií
• Meranie likviditných gapov a stanovenie minimálnej likvidity
• Vytvorenie a použitie likviditnej krivky, výpočet likviditných prirážok
• Scenárová analýza a stresové testovanie – príklady dopadov
• Regulačné ukazovatele LCR a NSFR – výpočet, interpretácia, optimalizácia

5. Produkty finančných trhov na riadenie likvidity

• Peňažný trh: Depozitá, CD, CP, T-bills, Repo obchody, FX Swapy
• Trh dlhodobých sadzieb: štátne a korporátne dlhopisy
• Ako tieto produkty pomáhajú banke plniť regulačné aj obchodné ciele

6. ILAAP – Interný proces hodnotenia primeranosti likvidity

• Regulačné požiadavky a odporúčané prístupy
• Praktické využitie výstupov ILAAP v rámci ALCO a strategického riadenia

7. Praktické cvičenia, prípadové štúdie a simulácie

• Výpočty likviditného zisku z rozdielnych FTP marží
• Práca s ALM modelom (Excel): replikačné portfóliá pre produkty bez splatnosti
• Simulácia vplyvu rozhodnutí na LCR/NSFR
• Diskusia nad prípadmi z praxe a odporúčania pre nastavenie vlastného ALM systému

Kontaktujte nás a získajte viac informácií. 

Prínos pre účastníkov

• Naučia sa, ako efektívne využívať FTP model na riadenie likvidity a profitability.
• Pochopia replikačné portfóliá ako nástroj pre mapovanie produktov bez definovanej splatnosti.
• Osvoja si regulačné ukazovatele likvidity (LCR, NSFR) a ich praktické dopady na riadenie banky.
• Vyskúšajú si prácu s modelom ALM simulácie (Excel) a pochopia výpočty kontingenčných prirážok.
• Získajú prehľad o produktoch finančných trhov, ktoré podporujú riadenie likvidity (napr. T-bills, Repos, FX swaps).

Bearning ALM simulácia

Bearning ALM model je počítačová excelovská simulácia replikačných porfólií. Bilančné položky bez splatnosti a depozitá bez splatnosti môžu byť modelované na ich náhradné splatnosti a použité na riadenie likvidity a úrokového rizika banky. 

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých profesionálov, ktorí sa podieľajú na finančnom, rizikovom alebo strategickom riadení banky:

• ALM a Treasury špecialisti
• Risk manažéri (so zameraním na likviditu a trhové riziká)
• Finanční analytici a plánovači
• Produktoví a projektoví manažéri, ktorí potrebujú porozumieť vplyvu svojich rozhodnutí na súvahu a ziskovosť
• Interní audítori a kontrolóri
• Back-office a reporting experti
• Regulační pracovníci, odborníci na ICAAP, ILAAP, MREL, atď.
• IT analytici a dátoví špecialisti, ktorí spolupracujú na ALM/FTP systémoch
• Členovia ALCO a vedenie banky, ktorí rozhodujú o stratégii banky

Príprava alebo dodatočné štúdium (voliteľné):

Bearning E-learning (v angličtine) vo forme textov/skrípt, otázok, videa a viac-úrovňových testov, riešení a vysvetlení. Účastníkom workshopu ponúkame výrazné zľavy (30-50%)!  

Lektor 

Martin Macko - svoju kariéru zahájil v bankovníctve v roku 1994 ako dealer na peňažnom a devízovom trhu. Neskôr bol vymenovaný za riaditeľa Treasury a predsedu ALCO v medzinárodnej bankovej skupine. V roku 2007 založil poradenskú spoločnosť Bearning, kde pôsobí ako konzultant a lektor pre odborné bankové vzdelávanie v oblastiach ALM & Treasury, finančných trhov, riadenia rizík, fintech a digitalizácie. Martin je držiteľom viacerých titulov a kvalifikácií: Ing. zo Slovenskej technickej univerzity, ACI Dipl. (ACI Dipl.) od Asociácie finančných trhov ACI FMA, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)® a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™ a Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)® od Corporate Finance Institute.