• Manažéri ALM/Treasury zodpovední za riadenie súvahy a likvidity
• Risk manažéri (IRRBB, likviditné riziko, trhové riziko)
• Treasury špecialisti a analytici portfólia dlhopisov
• Kontroling, finančné plánovanie a FTP tím
• Interní audítori a odborníci na regulačné rámce (SREP, ICAAP/ILAAP)

Vnútorné oceňovanie a FTP (Funds Transfer Price)

• Úloha ALM v banke – vzťahy s Treasury, riadením rizík a kontrolingom
• Vnútorné ceny FTP – nastavenie a pravidlá používania v banke
• Identifikácia úrokového rizika s využitím FTP(IR), počítanie profitability z úrokových rozdielov
• Identifikácia likviditného rizika s využitím FTP(LQ), počítanie profitability z likviditných rozdielov, likviditná rezerva
• Pokročilý systém vnútorných cien FTP – kontingenčná prirážka, prirážka na credit-spread, prirážka na opcionalitu, prirážka na basis-spread

Riadenie likvidity banky

• Metódy mapovania bilančných položiek pre riadenie likvidity – replikačné portfóliá pre administrované produkty a položky bez definovanej splatnosti
• Likviditné gapy a meranie rizika likvidity
• Stanovenie minimálnej likvidity, likviditná krivka a likviditné náklady/prémie
• Stresové scenáre pre riadenie likvidity
• Ukazovatele likvidity (LCR/NSFR) a proces ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)

Riadenie úrokového rizika banky

• Metódy mapovania bilančných položiek pre riadenie úrokového rizika – replikačné portfóliá
• Úrokové gapy a meranie úrokového rizika
• Výnos zo štruktúry bilancie, preceňovanie, dynamické riadenie a súvisiace riziká
• Regulácia úrokového rizika – IRRBB (Interest Rate Risk of the Banking Book)

Fintech v riadení aktív a pasív

• Štruktúrovanie dát pre ALM a moderné aplikácie na riadenie ALM portfólií
• Aplikácia veľkého množstva dát na ALM scenáre
• Umelá inteligencia (AI) a rozoznávanie vzorov v riadení aktív a pasív

Produkty finančných trhov pre riadenie likvidity a úrokového rizika

• Peňažné trhy (Depo, CD, CP, T-bills, Repo, OIS, FRA/Future)
• Kapitálový trh (Fixed Income a dlhopisy) – rôzne druhy dlhopisov, swapov a futures
• Princíp súčasnej hodnoty, výnosová a zero krivka, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné faktory
• Kreditný spread vs. úrokové riziko, riadenie dlhodobej úrokovej pozície a portfólia dlhopisov v banke

Praktická časť

• Príklady a prípadové štúdie z praxe
• Výpočty a vysvetlenia v Exceli
• ALM model na replikačné portfóliá

Tento kurz je možné prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa vašich potrieb a v požadovanom rozsahu (obvykle 1 až 3 dni).

Tento kurz poskytujeme aj vo forme in-house, pre banky, inštitúcie alebo rôzne organizované skupiny účastníkov.

Súčasťou kurzu je Bearning e-learning v anglickom jazyku, dostupný na portáli bearning.com. Po úspešnom absolvovaní celého e-learningu vrátane záverečného testu získa účastník digitálny certifikát, ktorý môže zdieľať v digitálnej podobe, alebo si ho môže kedykoľvek stiahnuť. Prístup k tomuto e-learningu je bez časového obmedzenia.