• Vedúci pracovníci z oblasti risk manažmentu, compliance a regulácie
• Finanční a regulační špecialisti (Basel, SREP, ICAAP, ILAAP, governance)
• ALM/Treasury manažéri a kontroling (kapitálové a likviditné ukazovatele)
• Interní audítori a právne oddelenie sledujúce regulačné zmeny v EÚ
• Projektoví manažéri dohľadových reportov a implementácie nových regulácií

Úvod do bankovej regulácie

• Úloha a význam bankovej regulácie vo finančnom systéme
• Základné princípy regulácie – kapitál, licencovanie, dohľad a transparentnosť
• Úloha centrálnych bánk, dohľadových orgánov a medzinárodných inštitúcií
• Povinné ukazovatele a zverejňovanie informácií (Pillar 3)

Historický vývoj bankovej regulácie

• Dôvody vzniku bankovej regulácie a prvé regulačné rámce
• Prvá dohoda o kapitáli – Basel I
• Cookov pomer, rizikové váhy a základné princípy kapitálovej regulácie

Basel II – moderný rámec kapitálovej regulácie

• Nová dohoda o kapitáli a jej hlavné princípy
• Tri piliere Basel II (kapitálové požiadavky, dohľad, trhová disciplína)
• Štandardizovaný prístup a interné ratingové modely (IRB / AIRB)
• Kľúčové parametre kreditného rizika – PD, LGD, EAD
• Štatistické a modelové prístupy k výpočtu kapitálovej požiadavky

Basel III a Basel IV – posilnenie stability bankového sektora

• Dôvody reforiem po globálnej finančnej kríze
• Zvýšenie kvality a kvantity kapitálu
• Kapitálové rezervy a anti-cyklické opatrenia
• Pákový efekt a ukazovateľ Leverage Ratio
• Revízia protistrán a úloha centrálnych protistrán (CCP)

Regulácia likvidity a riadenie súvahy banky

• Likviditné ukazovatele LCR a NSFR
• Riadenie likvidity a stabilita financovania
• Riadenie úrokového rizika bankovej knihy (IRRBB)

Regulačný rámec v Európskej únii

• Implementácia Basel pravidiel v Európe
• Jednotné pravidlá (Single Rulebook)
• CRD / CRR balíky regulácie
• Úloha európskych dohľadových orgánov (EBA, ECB)

Krízový manažment bánk a riešenie zlyhaní (Bank Resolution)

• Financial Stability Board a post-krízová architektúra regulácie
• BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive
• Princípy riešenia zlyhania banky (resolution vs. bail-out)
• Nástroje resolution – bail-in, bridge bank, asset separation, sale of business
• Single Resolution Mechanism (SRM) a Single Resolution Board (SRB)
• Požiadavka MREL / TLAC
• Krízové plány – Recovery Plan vs. Resolution Plan

Dohľad regulátora a interné riadenie rizík

• Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)
• Interné procesy hodnotenia kapitálu (ICAAP) a likvidity (ILAAP)
• Corporate governance v bankách
• Systémové riziko a makroprudenciálna politika

Regulácia typických bankových rizík

• Kreditné riziko a kapitálové požiadavky
• Trhové riziko a úrokové riziko bankovej knihy
• Operačné riziko a biznis riziko

Informačné a komunikačné technológie (ICT) a ich riziká

• Riadenie ICT rizík vo finančnom sektore
• Regulácie digitálnej odolnosti (DORA, NIS2)

Regulácia finančných trhov a investičných služieb

• MiFIR a MiFID II – ochrana investorov a transparentnosť finančných trhov

Regulácia digitálnych aktív

• Regulácia kryptoaktív v EÚ – MiCA
• Dopady digitálnych aktív na bankový sektor

Tento kurz je možné prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa vašich potrieb a v požadovanom rozsahu (obvykle 1 až 3 dni).

Tento kurz poskytujeme aj vo forme in-house, pre banky, inštitúcie alebo rôzne organizované skupiny účastníkov.

Súčasťou kurzu je Bearning e-learning v anglickom jazyku, dostupný na portáli bearning.com. Po úspešnom absolvovaní celého e-learningu vrátane záverečného testu získa účastník digitálny certifikát, ktorý môže zdieľať v digitálnej podobe, alebo si ho môže kedykoľvek stiahnuť. Prístup k tomuto e-learningu je bez časového obmedzenia.