Dlhopisy a swapy

Štruktúra fixed income trhu | Princíp súčasnej hodnoty | Modifikovaná durácia a konvexita | Diskontné faktory | Zero koncept | Dlhopisy | Úrokové swapy | Futures | IR opcie | Credit-spread vs. úrokové riziko | Príklady a case studies

Lektor(i)

Pre koho je kurz vhodný

  • Portfólioví manažéri a treasury obchodníci na fixed income trhu
  • Analytici pre oceňovanie (durácia, konvexita, zero krivky)
  • Risk manažéri zameraní na IR riziko a credit spread
  • Back/middle office (deriváty, futures, IR opcie) a kontroling

Obsah

Ďalšie informácie

Tento kurz je možné prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa vašich potrieb a v požadovanom rozsahu (obvykle 1 až 3 dni).

Tento kurz poskytujeme aj vo forme in-house, pre banky, inštitúcie alebo rôzne organizované skupiny účastníkov.

Súčasťou kurzu je Bearning e-learning v anglickom jazyku, dostupný na portáli bearning.com. Po úspešnom absolvovaní celého e-learningu vrátane záverečného testu získa účastník digitálny certifikát, ktorý môže zdieľať v digitálnej podobe, alebo si ho môže kedykoľvek stiahnuť. Prístup k tomuto e-learningu je bez časového obmedzenia.