Opcie
Opcie a opčné stratégie | Terminológia a payoff profily | Call, put a moneyness | Vnútorná a časová hodnota | Volatilita a oceňovanie | Delta, gamma, vega, theta a rho | Volatility smile a skew | Hedging a gamma trading | Kombinované a exotické opcie | Riadenie opčného rizika
Cieľom kurzu je vybudovať praktické porozumenie fungovaniu, oceňovaniu a riadeniu rizika opcií. Účastníci sa naučia interpretovať payoff profily call a put opcií, moneyness, vnútornú a časovú hodnotu a hlavné faktory opčnej prémie. Kurz vysvetľuje volatilitu, základné oceňovacie princípy a grécke písmená delta, gamma, vega, theta a rho. Praktická časť sa zameriava na jednoduché a kombinované opčné stratégie, delta hedging, gamma trading, volatility smile a skew a na použitie exotických opcií. Dôraz sa kladie na prepojenie obchodného zámeru, rizikového profilu a kontrolných limitov.
Lektor(i)
Pre koho je kurz vhodný
- Treasury, FX, rates, equity a derivatives obchodníci
- Portfólioví manažéri a investiční špecialisti
- Market risk a quantitative risk analytici
- Produktoví manažéri štruktúrovaných produktov
- Middle-office, valuation control a back-office tímy
- Private banking a investiční poradcovia používajúci opčné stratégie
Obsah
Základy opcií
- Call, put, strike, expirácia, európsky a americký štýl
- Moneyness, vnútorná a časová hodnota
- Payoff a profit/loss profily kupujúceho a predávajúceho
Oceňovanie a volatilita
- Faktory opčnej prémie a základné oceňovacie modely
- Implikovaná a realizovaná volatilita
- Volatility smile, skew a term structure
Grécke písmená a hedging
- Delta, gamma, vega, theta a rho
- Delta hedging a gamma trading
- Riadenie portfólia opcií a scenárová analýza
Stratégie a exotické opcie
- Spready, straddle, strangle, collar a risk reversal
- Bariérové, digitálne a ázijské opcie
- Praktické príklady, limity a riziká
Ďalšie informácie
Tento kurz je možné prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa vašich potrieb a v požadovanom rozsahu (obvykle 1 až 3 dni).
Tento kurz poskytujeme aj vo forme in-house, pre banky, inštitúcie alebo rôzne organizované skupiny účastníkov.
Súčasťou kurzu je Bearning e-learning v anglickom jazyku, dostupný na portáli bearning.com. Po úspešnom absolvovaní celého e-learningu vrátane záverečného testu získa účastník digitálny certifikát, ktorý môže zdieľať v digitálnej podobe, alebo si ho môže kedykoľvek stiahnuť. Prístup k tomuto e-learningu je bez časového obmedzenia.
400€ + DPH 23% (492€), alebo individuálna (inhouse)
492€
.png)
.png)
