Riadenie likvidity banky

Cieľom kurzu je poskytnúť praktický rámec pre identifikáciu, meranie a riadenie likviditného rizika banky. Účastníci pochopia rozdelenie zodpovedností medzi ALM, Treasury, risk manažment a ALCO a naučia sa mapovať zmluvné a behaviorálne cash flow vrátane neterminývaných vkladov. Kurz vysvetľuje likviditné gapy, cash-flow forecasting, likviditnú rezervu, HQLA, LCR, NSFR a proces ILAAP. Dôraz sa kladie na stresové scenáre, contingency funding plan, funding stratégiu, likviditné FTP a použitie nástrojov peňažného trhu a operácií centrálnej banky pri riadení bežnej aj krízovej likvidity.

Lektor(i)

Martin Macko

Pre koho je kurz vhodný

ALM, Treasury, liquidity a funding manažéri
Risk manažéri pre likviditné riziko a ILAAP
Finančné plánovanie, controlling a cash-flow forecasting tímy
Produktoví manažéri depozít a úverov
Interný audit, compliance a regulačný reporting
Dátové, IT a modelovacie tímy pre NMD, LCR a NSFR

Obsah

Governance likvidity

Úlohy ALM, Treasury, risk manažmentu a ALCO
Risk appetite, limity a manažérsky reporting
Funding plán a väzba na obchodnú stratégiu

Meranie likviditného rizika

Zmluvné a behaviorálne cash flow a likviditné gapy
NMD, predčasné splatenia a modelovanie klientského správania
Koncentrácia financovania a intraday likvidita

Regulačné a interné ukazovatele

Likviditná rezerva, HQLA a monetizácia aktív
LCR, NSFR a ďalšie monitorovacie metriky
ILAAP, dokumentácia a dohľadové očakávania

Stres, funding a nástroje trhu

Stresové testovanie a contingency funding plan
Likviditné FTP, funding krivka a náklady likvidity
Repo, medzibankový trh a operácie centrálnej banky

Ďalšie informácie

Tento kurz je možné prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa vašich potrieb a v požadovanom rozsahu (obvykle 1 až 3 dni).

Tento kurz poskytujeme aj vo forme in-house, pre banky, inštitúcie alebo rôzne organizované skupiny účastníkov.

Súčasťou kurzu je Bearning e-learning v anglickom jazyku, dostupný na portáli bearning.com. Po úspešnom absolvovaní celého e-learningu vrátane záverečného testu získa účastník digitálny certifikát, ktorý môže zdieľať v digitálnej podobe, alebo si ho môže kedykoľvek stiahnuť. Prístup k tomuto e-learningu je bez časového obmedzenia.