Riziká a zlyhania bánk

Cieľom kurzu je vysvetliť, ako kombinácia finančných rizík, nesprávnej stratégie, slabého governance a straty dôvery môže viesť k zlyhaniu banky. Účastníci prepoja kreditné, trhové, úrokové, likviditné, operačné a reputačné riziko s kapitálom, financovaním a obchodným modelom banky. Kurz analyzuje mechanizmus bank runu, koncentráciu vkladov, straty v portfóliu cenných papierov, nedostatočný hedging a slabé krízové plánovanie. Prípadové štúdie Lehman Brothers, Washington Mutual, Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank a Credit Suisse sú využité na formulovanie praktických odporúčaní pre risk appetite, ALCO, stresové testovanie, recovery planning a komunikáciu v kríze.

Lektor(i)

Martin Macko

Pre koho je kurz vhodný

Členovia predstavenstva, risk a audit výborov
CRO, risk manažéri a vedúci jednotlivých rizikových disciplín
ALM, Treasury, liquidity a capital management tímy
Finančné plánovanie, controlling a stresové testovanie
Interný audit, compliance, recovery a resolution planning
Vedúci obchodných útvarov a produktoví manažéri
Regulačné, právne a krízové komunikačné tímy

Obsah

Prečo banky zlyhávajú

Obchodný model, koncentrácia a neudržateľný rast
Governance, risk culture a zlyhanie kontrolných funkcií
Strata dôvery, bank run a krízová dynamika

Finančné riziká

Kreditné, trhové, úrokové a likviditné riziko
Operačné, reputačné a strategické riziko
Kapitál, likvidita, risk appetite a stresové testovanie

Krízové riadenie

Likviditná rezerva, kolaterál a núdzové financovanie
Recovery plan, contingency funding a resolution
Komunikácia s klientmi, trhom a regulátorom

Prípadové štúdie

Lehman Brothers a Washington Mutual
Silvergate, Silicon Valley Bank a Signature Bank
Credit Suisse a praktické ponaučenia pre managément

Ďalšie informácie

Tento kurz je možné prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa vašich potrieb a v požadovanom rozsahu (obvykle 1 až 3 dni).

Tento kurz poskytujeme aj vo forme in-house, pre banky, inštitúcie alebo rôzne organizované skupiny účastníkov.

Súčasťou kurzu je Bearning e-learning v anglickom jazyku, dostupný na portáli bearning.com. Po úspešnom absolvovaní celého e-learningu vrátane záverečného testu získa účastník digitálny certifikát, ktorý môže zdieľať v digitálnej podobe, alebo si ho môže kedykoľvek stiahnuť. Prístup k tomuto e-learningu je bez časového obmedzenia.