Treasury a techniky hedgingu

Cieľom kurzu je rozvinúť schopnosť identifikovať finančné riziká klienta alebo spoločnosti a navrhnúť primeranú hedgingovú stratégiu. Účastníci porozumejú úlohám Corporate Treasury a Treasury Customer Desku, zmapujú FX, úrokové a komoditné expozície a naučia sa používať forwardy, swapy, futures a opcie. Kurz vysvetľuje výber produktu, mieru zabezpečenia, časovanie, náklady, likviditu a zvyškové riziká. Súčasťou je tvorba klientského riešenia, komunikácia rizika a výnosu, suitability, dokumentácia, základné princípy hedge accounting a meranie efektívnosti zabezpečenia.

Lektor(i)

Martin Macko

Pre koho je kurz vhodný

Corporate Treasury a finanční manažéri spoločností
Treasury Sales, corporate banking a relationship manažéri
FX, rates a commodity obchodníci a produktoví špecialisti
Market risk, controlling a finančné plánovanie
Účtovníctvo, právne, compliance a dokumentačné tímy
Middle-office a back-office podporujúci hedgingové transakcie

Obsah

Finančné riziká a Treasury proces

Úloha Corporate Treasury a Treasury Customer Desku
Identifikácia FX, úrokového, komoditného a likviditného rizika
Risk appetite, limity a rozhodovací proces

Hedgingové nástroje

FX forwardy, swapy a menové opcie
FRA, úrokové swapy, futures, cap a floor
Komoditné forwardy, futures, swapy a opcie

Návrh hedgingovej stratégie

Výber produktu, hedge ratio a časový horizont
Náklady, likvidita, basis risk a zvyškové riziko
Scenárová analýza a porovnanie alternatív

Klientske riešenie a implementácia

Suitability, komunikácia a prezentácia riešenia
Dokumentácia, potvrdenie, vysporiadanie a monitoring
Hedge accounting a meranie efektívnosti

Ďalšie informácie

Tento kurz je možné prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa vašich potrieb a v požadovanom rozsahu (obvykle 1 až 3 dni).

Tento kurz poskytujeme aj vo forme in-house, pre banky, inštitúcie alebo rôzne organizované skupiny účastníkov.

Súčasťou kurzu je Bearning e-learning v anglickom jazyku, dostupný na portáli bearning.com. Po úspešnom absolvovaní celého e-learningu vrátane záverečného testu získa účastník digitálny certifikát, ktorý môže zdieľať v digitálnej podobe, alebo si ho môže kedykoľvek stiahnuť. Prístup k tomuto e-learningu je bez časového obmedzenia.