Úrokové riziko a regulácia IRRBB

Cieľom kurzu je poskytnúť komplexný a praktický rámec pre meranie, riadenie a reguláciu úrokového rizika bankovej knihy. Účastníci porozumejú repricing risku, riziku výnosovej krivky, basis risku a opcionalite a naučia sa mapovať bilančné a podsúvahové pozície do úrokových gapov. Kurz vysvetľuje behaviorálne modelovanie neterminývaných vkladov a produktov s opciami, metriky EVE, NII a EaR, štandardizované stresové scenáre, CSRBB, limity a reporting. Praktická časť sa venuje dynamickému riadeniu súvahy a hedgingu pomocou swapov, dlhopisov, futures a úrokových opcií a požiadavkám na governance, dáta a validáciu modelov.

Lektor(i)

Martin Macko

Pre koho je kurz vhodný

ALM, IRRBB a balance-sheet manažéri
Market risk, model risk a quantitative analytici
Treasury a portfólioví manažéri bankovej knihy
Finance, controlling, plánovanie a NII forecasting
Interný audit, compliance a regulačný reporting
Dátové, IT a model validation tímy

Obsah

Zdroje úrokového rizika

Repricing risk, yield curve risk, basis risk a opcionalita
Mapovanie bilančných a podsúvahových pozícií
Úrokové benchmarky a konstrukcia kriviek

Behaviorálne modelovanie

NMD, administrované sadzby a replikačné portfóliá
Predčasné splatenia úverov a čerpanie zäväzkov
Modelové predpoklady, dáta a validácia

Metriky a regulácia

EVE, NII, EaR a citlivostné ukazovatele
Štandardizované šoky, stresové testy a outlier test
CSRBB, limity, governance a regulačný reporting

Riadenie a hedging

Dynamické riadenie bilancie a úrokového výnosu
Swapy, dlhopisy, futures, cap, floor a swaption
Hedge stratégia, efektívnosť a praktické príklady

Ďalšie informácie

Tento kurz je možné prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa vašich potrieb a v požadovanom rozsahu (obvykle 1 až 3 dni).

Tento kurz poskytujeme aj vo forme in-house, pre banky, inštitúcie alebo rôzne organizované skupiny účastníkov.

Súčasťou kurzu je Bearning e-learning v anglickom jazyku, dostupný na portáli bearning.com. Po úspešnom absolvovaní celého e-learningu vrátane záverečného testu získa účastník digitálny certifikát, ktorý môže zdieľať v digitálnej podobe, alebo si ho môže kedykoľvek stiahnuť. Prístup k tomuto e-learningu je bez časového obmedzenia.