Riziká a zlyhania bánk

Kurz poskytuje komplexný a praktický prehľad kľúčových rizík, ktorým čelia moderné banky – od úverového a trhového rizika až po riziko likvidity a regulačné výzvy. Účastníci získajú základné porozumenie hlavným pilierom bankového risk managementu a regulačných rámcov (Basel I-III, CRD/CRR, BRRD, IRRBB, LCR/NSFR).

Praktickou súčasťou kurzu je analýza konkrétnych prípadových štúdií kolapsov známych bánk (napr. Lehman Brothers, SVB, Credit Suisse), ktoré ilustrujú dôsledky zlého riadenia rizík a zlyhania dôveryhodnosti. Účastníci budú diskutovať o ponaučeniach z týchto udalostí a o dôležitosti integrovaného prístupu k riadeniu rizík v bankovníctve.

Obsah

• Prehľad riadenia rizík banky (high-level):
  • úverové riziko (zlyhanie, migrácia, volatilita úverového rozpätia),
  • trhové riziko (úrokové riziko zahŕňajúce riziko úrovne sadzieb - level risk, riziko výnosovej krivky a bázické riziko, menové riziko, opčné riziko a riziko trhovej likvidity, 
  • riziko likvidity a vlastného kreditného spreadu
• Prehľad regulácie bankovníctva (high-level):
  • od Basel I po Basel III a následné prispôsobenia bankovej regulácie
  • kľúčové regulačné požiadavky týkajúce sa úverového rizika, trhového rizika a rizika likvidity (kapitálové požiadavky a ICAAP, ukazovatele likvidity LCR a NSFR, IRRBB, rámec pre riešenie krízových situácií bánk a TLAC, BRRD v EU)
• Prípadové štúdie, ukážky nedávnych zlyhaní bánk a ponaučenia: 
  • ​Lehman Brothers (2008) - príliš vysoká expozícia voči riziku rizikových hypotekárnych úverov, MBS a súvisiacich derivátov
  • WaMu - Washington Mutual (2008) - vysoká expozícia voči rizikovým hypotekárnym úverom a následné problémy s likviditou
  • Silvergate Capital (2023) - príliš vysoké úrokové riziko v bankovej knihe, následný run a problémy s likviditou
  • SVB - Silicon Valley Bank (2023) - príliš vysoké úrokové riziko v bankovej knihe, následný run a problémy s likviditou
  • Signature Bank (2023) - banka zatvorená regulačnými orgánmi po hromadnom výbere vkladov spôsobenom vonkajším prostredím a obavami vkladateľov a následnými problémami s likviditou
  • Credit Suisse (2023) zapletená do viacerých škandálov, vrátane zlého riadenia, vykázala obrovskú stratu za rok, čo vystrašilo investorov. To všetko spôsobilo odliv vkladateľov a následný kolaps banky.

Ciele kurzu

• Definovať a správne sa orientovať v základných typoch finančných bankových rizík a ich interakciách
• Vysvetliť princípy a vývoj bankovej regulácie so zameraním na identifikovanie rizík, kapitál, likviditu a krízové plánovanie
• Ukázať dôsledky nedostatočného riadenia rizík cez prípadové štúdie známych zlyhaní bánk
• Diskutovať o praktických nástrojoch, ako tieto riziká identifikovať, merať a efektívne riadiť

Kontaktujte nás a získajte viac informácií.

Cieľová skupina

• Risk manažéri, ALM a Treasury špecialisti
• Manažéri bankových produktov a projektov
• Špecialisti na reguláciu, compliance, interný audit a právne oddelenia
• Pracovníci z útvarov riadenia likvidity, financií, štatistiky a reportingu
• Zamestnanci centrálnych bánk, bankového dohľadu alebo finančnej stability
• IT a dátoví analytici so záujmom o pochopenie bankového rizika a regulácie

Príprava alebo dodatočné štúdium (voliteľné):

Bearning E-learning vo forme textov/skrípt, otázok, viac-úrovňových testov, riešení a vysvetlení. Účastníkom workshopu ponúkame výrazné zľavy (30-50%)!  

Lektor 

Martin Macko - svoju kariéru zahájil v bankovníctve v roku 1994 ako dealer na peňažnom a devízovom trhu. Neskôr bol vymenovaný za riaditeľa Treasury a predsedu ALCO v medzinárodnej bankovej skupine. V roku 2007 založil poradenskú spoločnosť Bearning, kde pôsobí ako konzultant a lektor pre odborné bankové vzdelávanie v oblastiach ALM & Treasury, finančných trhov, riadenia rizík, fintech a digitalizácie. Martin je držiteľom viacerých titulov a kvalifikácií: Ing. zo Slovenskej technickej univerzity, ACI Dipl. (ACI Dipl.) od Asociácie finančných trhov ACI FMA, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)® a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™ a Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)® od Corporate Finance Institute.